更新時間:2024-10-06 15:59:32作者:留學(xué)之路
1、核心課程區(qū)別:
量化金融(Quant):包括量化金融分析、量化算法交易、互聯(lián)網(wǎng)金融、Fintech(金融科技)、風(fēng)險管理、運營等,學(xué)生所需要的技能和傳統(tǒng)金融差別很大。
量化金融:概率論,數(shù)理統(tǒng)計,數(shù)學(xué)分析,高等代數(shù),常微分方程,偏微分方程,隨機過程,時間序列分析,編程,機器學(xué)習(xí),統(tǒng)計建模等等。
傳統(tǒng)金融(Finance):核心課程設(shè)置更多集中在金融的一級市場,像投資分析、公司金融、金融管理或者財務(wù)管理方面,而基礎(chǔ)課程方面,一般需要需要申請學(xué)生在經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、數(shù)學(xué)方面有先修課程。
傳統(tǒng)金融:基礎(chǔ)數(shù)學(xué),微觀經(jīng)濟學(xué),宏觀經(jīng)濟學(xué),會計學(xué),金融學(xué),社會經(jīng)濟學(xué),心理學(xué)等等。
2、側(cè)重點區(qū)別:
傳統(tǒng)金融(Finance):定性分析,側(cè)重目標(biāo)企業(yè)的深度分析,多依賴于會計分析。
量化金融(Quant):定量分析,側(cè)重用數(shù)學(xué)模型回測整體市場規(guī)律。
3、職業(yè)學(xué)歷背景區(qū)別:
所謂量化金融Quant:就是量化分析師或量化專家,是專門研究數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法(例如數(shù)值或定量技術(shù))應(yīng)用于財務(wù)和風(fēng)險管理問題的人員。他們的工作內(nèi)容是設(shè)計并建立數(shù)學(xué)模型,為相關(guān)的金融行為,如:衍生物定價,風(fēng)險估價或預(yù)測市場行為等提供數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)。所以Quant一般需要數(shù)學(xué)(統(tǒng)計學(xué)),物理(流體計算)或者計算機(復(fù)雜運算)等相關(guān)知識,而不像其它崗位上需要的商科或者文科內(nèi)容,這與傳統(tǒng)金融有很明顯的區(qū)別。寬客在華爾街金融圈中算是異類一族。
傳統(tǒng)金融(Finance)從業(yè)者:包括投資銀行家,證券分析師,基金經(jīng)理,交易員等,大多數(shù)是本科學(xué)歷,MBA已經(jīng)算是高學(xué)歷了。而Quant中的絕大多數(shù)都擁有博士學(xué)位,有些甚至曾經(jīng)在大學(xué)里擔(dān)任過教職。專業(yè)背景方面,大體以數(shù)學(xué)和理論物理為主,但計算機科學(xué)和統(tǒng)計出身的寬客亦不在少數(shù)。