更新時(shí)間：2024-10-06 15:48:15作者：留學(xué)之路
金融工程不同于MBA和MSF，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，與很多數(shù)學(xué)或金融PhD一起競(jìng)爭(zhēng)工作，稱作Quantitative Analyst，或Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)、模型研究、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。
就現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，金融工程就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：
基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。
證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。
銀行：較傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門(mén)——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。
總體來(lái)說(shuō)工作相對(duì)更多研究性課題，比較辛苦，但初始收入比其他金融職位高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且對(duì)于國(guó)際生來(lái)說(shuō)更容易找到工作。比如專業(yè)排名第一的卡耐基梅隆金工項(xiàng)目，學(xué)生的平均起薪(不包括獎(jiǎng)金)為$92,200+，有99%的學(xué)生夏天找到實(shí)習(xí)，80%在畢業(yè)后90天內(nèi)確認(rèn)找到了工作，但是錄取率僅為10%(紐約校區(qū)錄取率7%)，錄取的學(xué)生平均GPA高達(dá)3.85，63%有兩個(gè)或以上本科專業(yè)，GMAT 730，學(xué)費(fèi)每年高達(dá)$80,400美元。
金工是一門(mén)綜合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科，在美國(guó)也叫數(shù)學(xué)金融、數(shù)量金融等，其課程通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，主要集中于金融領(lǐng)域。廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來(lái)解決金融問(wèn)題的技術(shù)開(kāi)發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。金融工程(Financial Engineering)是一個(gè)統(tǒng)稱，各個(gè)學(xué)校叫法不同，包括：金融工程(Financial Engineering)，金融數(shù)學(xué)(Financial Mathematics)，數(shù)學(xué)金融(Mathematical Finance)，計(jì)算金融(Computational Finance)等。
由于每個(gè)學(xué)校特點(diǎn)不同，對(duì)于金融工程專業(yè)的設(shè)置不同，金融工程所在的學(xué)院也不同，主要設(shè)在以下三個(gè)學(xué)院：在工學(xué)院的學(xué)校有：Princeton，Columbia，Cornell，Michigan等;在數(shù)學(xué)系：Stanford，Chicago，NYU，USC，GIT等;在商學(xué)院：Berkeley，Claremont Graduate University等;數(shù)理金融有Carnegie Mellon，UW Madison，Rutgers等;金融分析有Lehigh等。金融工程是“金融”與“工程”的創(chuàng)造性結(jié)合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和現(xiàn)代金融理論元素(如資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)負(fù)債理論、利率與匯率定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論等等)，后者則涵蓋了數(shù)值分析、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程技術(shù)特別是系統(tǒng)工程等的綜合運(yùn)用。